ACTION FUTURE 43 – Trading
Rappel sur la notion de « stratégie gagnante »
Une stratégie à forte rentabilité est une méthode de trading qui est capable de dégager des profits substantiels à partir d’un nombre de trades suffisamment important générés et sur un historique de cours représentatif. Les signaux doivent être assez nombreux pour que les résultats soient significatifs et que la stratégie soit appliquée sur des situations de marchés très variables pour avoir une juste appréciation de la fiabilité de la méthode et de ses performances. Sur le plan mathématique une stratégie gagnante est vérifiée quand : (Nombre de trades gagnants x gain moyen par trades gagnants) > (Nombre de trades perdants x perte moyenne par trades perdants).
On peut noter que la seule appréciation du nombre de trades gagnants n’est pas suffisante pour apprécier la performance d’une méthode. Il faut aussi prendre en compte les gains et pertes moyens par trades gagnants ou perdants. Une stratégie peut parfaitement être profitable dans 60% des cas, à savoir que dans 6 cas sur 10 les positions sont gagnantes, ce qui semblerait a priori satisfaisant, mais cette stratégie peut générer finalement des pertes si les gains moyens sont bien plus faibles que les pertes moyennes.
Dans notre exemple de 60% de trades profitables, ce serait le cas à partir d’un niveau de perte moyenne 1,5 fois plus important que le gain moyen. Une stratégie à forte probabilité de gain est une approche qui permet sur la durée de générer des gains importants et qui idéalement possède à la fois un taux de réussite favorable mais aussi un gain moyen supérieur à la perte moyenne.
Les bases de la stratégie
La stratégie de trading à forte probabilité de gains que nous allons développer dans cet article repose sur la capture de mouvements haussiers de court terme, à savoir des tendances qui s’étalent sur plusieurs jours. L’approche de la méthode est de pouvoir se positionner au début d’un mouvement haussier grâce à l’indicateur CG Oscillator, en fixant un niveau d’invalidation très resserré défini par un second indicateur : la moyenne mobile adaptative. C’est une stratégie qui se veut confortable avec un ratio gain potentiel / perte potentielle très favorable.
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